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徐同学2022-11-10 15:56:05

第6题在时点2既然打算提前行权，那上面的价值不应该是0么，为什么是0.2517？

回答（1）

Essie2022-11-10 20:43:30

你好，上面的节点不会提前行权呀，put的行权价格为40，但是underlying49.4，所以不会提前行权呀，那么就应该去0.2517.
下面的节点会提前行权，因为提前行权的价值40-30.4=9.6，折现回来的价值8.435，所以下面的节点取值为9.6.

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