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宋同学2022-11-10 10:59:22

Relative VaR是什么意思

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回答（1）

Essie2022-11-10 11:36:38

你好，relative VaR是相对在险价值，即衡量给定投资组合的表现可能偏离其基准的程度，relative VaR = VaR portfolio—VaR benchmark，比如说显著性水平5%组合的月VaR是5000，基准的月VaR是1000，那么relative VaR就是4000.

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