Danyi2022-11-10 13:57:37

同学你好，
因为这里题干中写到了Answer the first five questions based on the assumptions made by Marten Koning, the junior analyst. Answer subsequent questions based on the assumptions made by Daniela Ibarra, the senior analyst.
也就是1-5是基于第一个假设（no interest rate volatility and that the government bond yield curve is flat at 3%.）
后面的题目是基于第二个假设（upward-sloping yield curve，volatility of 20%.）
因此这道题不是基于最开始算出来的值，而是基于上一问（第8题）。这里的计算的确是比较复杂繁琐，老师的视频讲解很详细的花费了很长时间，用文字表述其实更不方便理解，建议可以重新听一下这个案例。

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