614****46392022-11-09 18:52:37
614****4639fixedincome课后习题16-答案构建的二叉树的节点利率怎么求出来？我的理解是比如i1h这个点是利用题目中的图表2中的forwardrate 1.7677%乘以e^σ=1.7677%*e的0.2次方，得到的和树上的2.1180%不一样。请问哪里错了
回答（1）
Danyi2022-11-10 13:03:32
Danyi同学你好，
原版书的这道题中，题干少了个图，这个二叉树应该是题目中直接给出的已知条件，考试的时候不要求自己构建二叉树。
既然你知道是用1.7677%e^0.2和1.7677%e^-0.2来求上下对应的两个节点，那么说明你掌握了利率二叉树的基本构建思路，这种方法是正确的。但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以答案中给的这个二叉树，和用上述方法计算出来的会略有不同，所以考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
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