幻同学2022-11-08 22:32:40
幻同学reading 43的第23题，能不能解释一下？答案里的这个公式没见过，是在讲义的哪一页里出现的？
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Essie2022-11-09 13:45:30
Essie你好，新加入的限制条件是对于单个国家部位的主动权重不能超过7%，主动权重的下降会使得主动策略中的最佳激进程度下降，因此本题选A。
B说IR和主动风险无关，这也是错的，无论组合加不加限制，IR=主动回报/主动风险，这个公式是恒成立的。
C说将主动回报预测转化为主动权重的过程有所增加。这也是错误的，这句话实际说的就是TC会增加，但应该是有所减少才对，当前对单个国家的头寸有限制，所以TC应该下降。
答案中的这个公式在基础班讲义中是有的，在The Full Fundamental Law of Active Mgt.这个知识点下，242页的讲义版本是在197页，248页的讲义版本在200页。
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