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天堂之歌

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齐同学2022-11-07 20:03:38

第六题

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回答（1）

Essie2022-11-08 18:25:15

你好，这道题的选项确实表述的不是很清晰，A选项整句实际是说用于对冲的OTM put option的价格比OTM call option更贵，OTM put的隐含波动率高于OTM call，因为隐含波动率和期权价格是呈正比的，所以A的说法是正确的。

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