温同学2022-11-06 15:54:33
温同学公司债-公债=Z-spread（ 包含option risk），那为什么说利率波动对于Z-spread没有影响呢？利率一波动，会影响公司债利率吧，还有就是option价值也会变大，怎么Z-spread不变呢？
回答（1）
Danyi2022-11-07 18:04:14
Danyi同学你好，
这里因为z-spread的全称是zero volatility spread，也就是假设波动率为0时的spread。
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