RL
回答（1）
Danyi2022-11-08 11:07:33
Danyi同学你好，
这里callable bond要看每期价格如果低于100就会进行赎回了，所以是一期期折现，forward rate就是一期期的利率。
实际pure bond用forward rate进行折现跟spot rate折现后的结果是一样的。
(1+S2)^2=(1+f1)（1+f2）。pure bond就是用等式左边这种方法，callable bond因为每期要进行比较，所以用等式右边这种方式折现。
两者本质是一样的，没有区别。
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