Leo2022-11-05 22:23:37
Leo第4问，既然两个time_series都没有unit_root，这里就不涉及cointegrated的概念了呀，为什么还选择cointegrated呢？两者都没有unit_root或两者都有unit_root且cointegrated这两种情况下可以回归
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Essie2022-11-07 12:17:54
Essie你好，case中说Using the Engle–Granger approach, he tests the residuals from the regression and rejects the null hypothesis that the error term has a unit root.原假设是时间序列不存在单位根，拒绝原假设，就说明时间序列存在单位根，所以需要进一步检验时间序列是否是协整的。
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讲义中没看到EG test，只有DF-EG test（检测两个时间序列是否cointegrated）。而且讲义中检验是否有unit root用的是DF test，这个EG test具体是什么呢？
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一样的，DF-EG的全称是Dickey-Fuller Engle-Granger test，也就是case中说的Engle-Granger test，都是用来检验两个时间序列是否是协整的。
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但是DF-EG test是用来检验两个时间序列是否cointegrated，case中说reject the null that no unit root，测试是否有unit root是DF test，测试是否cointegrated是DF-EG test，case的描述部分是否有误？还是我没有完全理解题意
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你的这种说法是对的，这里case中的表述确实有些不严谨，从它这道题的答案中可以看出“If the (Engle–Granger) Dickey–Fuller test rejects the null hypothesis that the error term has a unit root (as Charlent’s test did)”
他其实想说的是用DF检验对时间序列进行单位根检验。
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因此这道题目本身想说的是用DF test测出两组数据都有unit root，接下来最合理的结论是两组数据cointegrated，从而可以进行回归，对吗？
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你的理解是正确的，这道题目不够严谨。
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