爱同学2022-11-05 13:52:35
爱同学老师在 讲多重共线性的时候，PPT24页，说estimate变得很不准确，因为原来的b1变成了b1+b2a1.但是又说bj坎普是不变的（讲义第一句话），这两个不是矛盾的吗？
回答（1）
Essie2022-11-07 11:56:58
Essie你好，不矛盾，老师在视频中约45分45秒的位置进行了解释，多重共线性只会导致回归出来的参数不准确，但是不会打破参数估计的一致性。一致性是指随着样本容量的上升，模型的回归系数会更加准确。修正多重共线性问题的做法是排除冗余变量，冗余变量是指对因变量解释力度非常小的变量，剔除冗余变量有时对参数的影响是非常小的。
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回归系数都不对了，为什么还会有一致性呢？
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随着样本容量的上升，模型依然是更准确的，所以依然有一致性。剔除冗余变量对参数的影响非常小。参数的不准确和一致性没有直接关系，不会相互影响。
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所以多重共线性时，参数估计是不对的，但是整个模型的一致性还是符合的（因为对参数影响非常小）。而遗漏变量的时候，参数不对，一致性也受到了影响？（因为对参数影响很大）- 这么理解对吗？
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对的，理解正确，加油～
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