圆同学2022-11-04 22:31:44
圆同学本案例第4题也就是课后题第23题。为什么不能使用两个成分ETF各自的VaR相加呢？？表格一当中的相关系数0.9又暗示着什么呢？？
回答（1）
Essie2022-11-07 17:36:34
Essie你好，0.9是两只ETF的相关系数，只要两者的相关系数不等于1，那么说明如果组合中同时有这两只ETF就能带来分散化的效果。因此不能直接将两只ETF的VaR值简单相加，因为实际同时投资这两只ETF的分散化效果会降低整个组合的风险，因此实际风险会小于单纯将两只ETF的风险相加的和。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片