陈同学2022-11-03 11:29:02
陈同学信用风险原版书后题，第18题，就一个地方没明白，这个benchmark的YTM=5%，突然不知道怎么求出来了的了？
回答（1）
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Essie2022-11-03 15:29:11
Essie你好，VraiRive bond是3年期债券，根据exhibit 2中的基准政府的平价债券，可以看到3年期的政府基准债券的coupon rate是5%，par bond的YTM等于par rate=coupon rate，所以3年期政府基准债券的YTM是5%。求 VraiRive bond的信用基差，所以用 VraiRive bond的YTM减去同期限的基准债券的YTM。
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