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Austin lu2022-11-02 21:54:24

R34第1个case第6问 为什么美式看跌期权提前行权是9.6？

回答（1）

Essie2022-11-03 14:53:21

你好，在t=1时刻下面的节点上，如果此时提前行权，执行价格为40，当前underlying的价格为30.4，因此put行权的价值为X – S = 40 – 30.40 = 9.6.

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