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Austin lu2022-11-02 21:53:04

为什么在计算 美式看跌期权 提前行权是9.6？

回答（1）

Essie2022-11-03 14:36:55

你好，在t=1时刻下面的节点上，如果此时提前行权，执行价格为40，当前underlying的价格为30.4，因此put行权的价值为X – S = 40 – 30.40 = 9.6.

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