圆同学2022-11-01 19:11:35
圆同学本case第3题的market impact，具体是谁的变动呢？是市场中间价的变动？？是ask价格的变动？？是bid价格的变动？？还是成交价的变动？？？有没有清晰的公式定义？？
回答（1）
开开2022-11-02 14:34:16
开开同学你好
market impact就是由于交易导致的trade price的变动。
第二笔交易相关的market impact就是由于第一笔交易造成的，因为第一笔卖单把价格抬上去了，导致第二笔交易的交易价格比第一笔交易价格高。因此第二笔交易的market impact就是第二笔trade price和第一笔trade price之差。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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