温同学2022-11-01 17:33:33
温同学这道题不选B的原因应该是添加滞后项，是因为有季节性，而不是AR模型的问题，但是我记得之前在季度销售的多元回归里面，只选取3个季度的数字，因为选4个季度会出现多重共线性对吧？但是AR模型就是可以用过去的自己解释现在的自己，说明自变量之间是有关系的。这中间是否应该区别来看呢？
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Essie2022-11-01 18:19:57
Essie你好，不选B的原因是，B说的是AR模型中自相关的问题，但是这个case全篇说的都是多元回归，修正多元回归中序列自相关问题的方法是用hansen法修正回归系数的标准误。
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另外问一下，为什么有的AR模型计算的时候残差项没有给到具体数值的时候，是否可以假设残差项为0呢？
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残差项的期望本来就是0呀。
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残差项的期望是0，但是AR模型是自变量之间有相关性，形成的时间序列数据，里面的残差没有取期望呀？
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你写模型的时候那么要写成xt=b0+b1*xt-1+et，但是你真正用xt-1去预测xt的时候，肯定是用xt=b0+b1*xt-1去预测xt的，此时残差的期望值为0。
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