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RL2022-11-01 12:32:40

1. 新构建一个二叉树跟在国债收益率曲线上直接加OAS有什么区别啊，新构建的二叉树不也是在原来节点基础上加OAS而已吗？ 2.OAS和EC、ED有什么联系？

回答（1）

Essie2022-11-01 14:20:27

你好，1.OAS只能加在二叉树上的利率节点上，正确的步骤是要先移动二叉树，生成新的二叉树，然后再将OAS加在各个节点上。
2.通过OAS计算，利用有效久期和有效凸性能够较好量度含权债券价格相对利率变化的敏感度。

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