time2022-10-31 08:43:27
time老师这种分析方法没有明白，短期的利率下降的比较少，那就是价格比长期的价格要高，买入是不是需要更多的资金，二长期的利率下降的多，卖出一个债券获得的资金少呢，那就是用卖长期获得的资金来买短期价格
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Essie2022-10-31 14:11:09
Essie你好，现在是收益率曲线向上移动，且长端利率上升的幅度大于短期利率上升的幅度。如果从价格的角度上说，确实短期债券的价格是高于长期债券的价格，两者的价格不是完全相同的，但这和duration中性没有关系。卖出债券有负的duration，买入债券有正的duration，一买一卖达到duration中性。
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卖出为什么有负duration
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因为债券本身有正的duration，你卖出债券，自然duration就是于你而言就是负的了。
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