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RL2022-10-30 21:46:59

关于benchmark portfolio的active risk有点疑惑，为什么会等于0？所有的benchmark组合的主动风险都为0吗？

回答（1）

开开2022-10-31 22:10:19

同学你好，是的，因为active risk就是组合收益和基准收益之差的标准差。即Rp-Rb的标准差。
如果是组合，Rp=Rb，那么Rp-Rb始终为0,0的标准差也是0

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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