陈同学2022-10-30 19:47:03
陈同学单元回归和多个时间序列回归，咋感觉一样呢？都是yt＝a+bxt，为啥单元回归没有说协整问题？是确实本来就是一回事？还是我搞混了？
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Essie2022-10-31 09:27:56
Essie你好，单元回归和多个时间序列回归不完全一样，单元回归表达的范围更广一些。
多个时间序列回归，也就是你提问中写的这个方程，y和x是两组时间序列数据，且是一一对应的的关系，例如yt对应xt，yt-1对应xt-1。在对两组时间序列进行回归的时候，需要检验两组时间序列是否分别有单位根的问题，如果都有单位根那么是否是协整的。
但是很多单元回归的自变量和因变量不是时间序列数据，而是横截面数据，那么就不需要考虑是否协整的问题了。
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