time2022-10-30 18:46:17
time是不是只有平行移动的时间才可以用D*W相加之和呢，如果是非平行移动的话还能够相加吗
回答（1）
Essie2022-10-31 13:13:53
Essie你好，也是可以的。一个债券组合中，某个期限债券的KRDi即为这个债券在组合中的权重乘以其自身duration（KRDi=Di×Wi），将组合中所有债券的KRDi相加即为组合KRDp（KRDp=∑KRDi =∑Di×Wi ）。
当收益率曲线发生非平行移动时，每种期限债券的价格变化百分比，即为∆%Pi=—KRDi×∆yi，各债券变动加总，即为组合价值的变动百分比（∆%Pi =∑-KRDi×∆yi）.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片