穆同学2018-10-22 15:20:04
穆同学老师，option有一个晕的点…对option求定价是求premium（0时刻求期权的价值）对吧… 那对期权估值是t时刻求premium…都是premium啊… 估值就是内在价值s和X算 定价是二叉树和BSMmodel，BSMmodel其实也是用S，X算…就感觉一样…
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Vito Chen2018-10-22 15:44:07
Vito Chen同学你好。期权估值无论在t=0还是在t=t，就是计算premium。但是会变化的主要原因是时间和标的资产的价格会变化所导致。内在价值是在到期日的价值，不包含了time value。
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内在价值没有时间价值的意思是直接拿st和X比较，马上执行看盈亏这样的意思是吧，
二叉树和BSMmodel里有时间价值体现就是有折现这个意思对吧。
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同学你好。没错，因为option value=intrinsic value+time value。
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