孙同学回答（1）
Essie2022-10-27 18:29:48
Essie你好，题目问如果Messer排除期权的价值状况和到期时间的影响，他最有可能从图表2中的隐含波动率数据中得出以下哪项结论？A说用于对冲的OTM put option的价格比OTM call option更贵，根据解析中老师下面画的图，OTM put的隐含波动率高于OTM call，因为隐含波动率和期权价格是呈正比的，所以A的说法是正确的。
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