温同学2022-10-26 12:29:34
温同学这里的盯市交易的分子是以AUD为单位的远期利率做差，但是整个合约是以CAD计价，为什么这里可以直接用VCAD=1million，而没有货币之间的转换呢？毕竟远期利率的单位是AUD。
回答（1）
Essie2022-10-26 14:53:32
Essie你好，90天前投资者签订long 1m CAD的合约，以1.05351 AUD/CAD的价格，现在要计算盯市价值，那么就要签订反向合约，也就是卖出CAD，当前新的远期价格是1.06206 AUD/CAD。原来以1.05351的价格买CAD，现在以1.06206 卖出CAD，所以gain是(1.06206-1.05351)AUD/CAD, 本金1m CAD，(1.06206-1.05351)AUD/CAD * 1m CAD，最终得到的是以AUD计价的value，然后以AUD的interest rate进行折现就好了。
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