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Michael-Peng2022-10-25 14:52:20

第三问题干中提到的 time element和rate component分别指什么

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回答（1）

Essie2022-10-26 10:19:37

你好，time element指二叉树上的中点，它是不同时间点开始的一年期的远期利率，通过远期利率和波动率假设，向上向下计算其他节点的利率，如f(n,1)e^2sigma，后面的e^2sigma就指rate change component.

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