sunny2022-10-25 01:05:32
sunny老师好，在利率二叉树中，第一期相差1个volatility，第二期相差2个，那如果是第三期i3，HHH和i3，HHL之间是相差几个volatility？
回答（1）
Essie2022-10-25 14:45:26
Essie你好，利率二叉树上无论是第几期，同一年份下相邻两个节点都相差e^2sigma，第三期的i3 HHH和i3 HHL是相邻的两个节点，他们之间也差e^2sigma。
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