100天过二级2022-10-24 21:00:51
100天过二级这个第三题，应该是错在，如果VaR同时出现最小损失解释和最大损失解释 ，应该选择最小损失解释吧，选项C本身应该没错吧 ，不是说VaR,小概率对应小损失，大概率对应大损失
回答（1）
开开2022-10-25 11:36:14
开开同学你好，VaR是小概率下的最小损失，大概率下的最大损失。C错在于这样的表述会产生歧义。
C当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过6.5m，所以是错误的。因为95%的情况下不止出现了损失，还有盈利的可能性。所以不能单说出现损失的可能性为95%。
正确的说法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-6.5 million（包含损失与盈利）
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