温同学2022-10-23 21:30:57
温同学老师说有单位根，模型无效，不能用来预测，但是A选项就是根据模型带入数值得出的结果呀，这个不矛盾吗？
回答（1）
Essie2022-10-24 15:52:54
Essie你好，有单位根违反了AR模型的假设，模型无效是不能用来预测的。
有单位根存在随机游走的时间序列，下一期的值就是当期的值+残差，这是随机游走的时间序列数据所表达的，所以本题选A，但是随机游走的模型本身不再是一个有效的AR模型了。
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有单位根违反假设，所以模型不能用了，但是下一期的值又能从这个模型得出正确的结果。这个逻辑好像还是有点不通，或者只能说这几个选项，就这个相对正确。
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有单位根违反模型假设，所以AR模型无效，方程是个随机游走，xt=x(t-1)+εt随机游走的定义是xt和x(t-1)之间差了一个残差，而残差可大、可小、可正、可负的，所以除去残差的影响，x(t-1)就是对xt的预测，但是这本身的确是有误的模型，所以这个选项是最合适的。
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