YUXI2022-10-23 10:18:22
YUXI关于期望损失的公式，exposure不应该是包含在LGD里的吗？记得课后题第24题老师说LGD=exposure*(1-RR)?
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Essie2022-10-24 11:53:52
Essie你好，LGD=exposure*(1-RR)是对的呀。
这张截图上，如果违约(概率POD)，那么可以收回recovery amount，如果不违约的话(概率1-POD)可以收回债券面值。
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您看图片中第三行，公式中怎么还包含exposure?
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不好意思，一开始没看懂你的意思，第三行的式子中确实不应该有exposure，应该是ELi=PODi×LGDi，感谢你的指正。
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