圆同学2022-10-22 19:47:10
圆同学课后题第35题也就是本case最后一题:题目问的是 Single序列回归模型，我的想法是油价和股价只能使用一个作为自变量，那这里要推断股价了，那就只能使用股价作为自变量，那就是自回归模型了，过去的股价预测未来的股价，这是哪里错了呢？是single time series model？？？…...…再说他这个单位根哪个方程的单位根呀？是指数的trend model的 单位根？还是公司3股价的自回归模型的单位根？还是股价与油价的回归模型的单位根？？不清不楚的………公司3他是没有单位根的，为什么对公司3进行一阶差分，答案中的一阶差分是对哪个方程一阶差分呢？？我的想法是一阶差分是对油价自回归的一阶差分，对股价自回归方程或者trend model方程就不需要了，如果是这样答案的那种说法就过于含糊了，该说明白：对油价自回归model进行一阶差分，对股价 trend model进行log与自回归……请指出我理解上的错误。哎，崩溃
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Essie2022-10-24 15:22:39
Essie你好，题目是要预测未来company 3的股价，所以我们就看如何预测company 3股价这一个模型就行了，不用看油价的模型。
因为company 3的趋势模型存在序列相关性，那就说明趋势模型不能用了，需要改成自回归模型，那么A选项就可以排除了。另外company 3的股价呈指数趋势，那么就能排除B选项，因为对于指数趋势需要取对数。
单位根是时间序列的单位根，比如company 1旁边的unit root写的是yes，代表“company 1的股价”这个时间序列是存在单位根的，最后一行oil price旁边也写了yes，代表“油价”这个时间序列数据也是存在单位根的。
本题中，company 3确实不存在单位根，所以不用做一阶差分，所以本题用排除法做会更好一些。
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这么说这又是有歧义的题目、有问题的题目呀。
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答案中原话说的是“As a result of the exponential trend in the time series of stock prices for Company 3, Busse would want to take the natural log of the series and then first-difference it.”它说由于company 3的股票价格呈指数趋势，Busse需要对该时间序列数据取自然对数，然后对其进行一阶差分。
根据原版书正文中对知识点的描述，如果原时间序列呈指数趋势，那么对其取对数是没有问题的，但是否要做一阶差分应该取决于时间序列是否存在单位根，有单位根才需要做一阶差分。是否要做一阶差分和时间序列呈指数趋势没有直接关系。
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