爱同学2022-10-22 13:54:50
爱同学林老师在讲套利机会那个知识点的时候说，在valueaddditivity的时候，T=0时刻，要short105份A，这里怎么short呢？是借券吗？为什么T=1时刻，还会有一笔payoff呢？
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Essie2022-10-24 11:32:30
Essie你好，1. 是的，0时刻借券卖出105份A。2. payoff in one year指的是bond A的payoff，bond A今天的价格是0.952381，一年以后bond A到期，持有者会收到面值1.
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这里怎么short呢？是借券吗？- 老师可以讲一下债券short的流程吗？
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是借券卖出呀，0时刻借入105个bond A，然后去市场上以0.952381的价格卖出105份bond A，未来1时刻给借出方105份bond A的面值就可以了，即105$。
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