圆同学2022-10-22 10:54:20
圆同学课后第29题，一阶差分后的方程是有均值的，那原方程不平稳，不能用自回归，那就选择C选项的线性回归呗？？他是不符合线性回归的哪个假设了呢？？
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Essie2022-10-24 13:44:53
Essie你好，原方程不平稳存在单位根，所以直接就得到了A选项，原方程存在单位根并不说明就不能用自回归，进行一阶差分满足斜方差平稳就可以进行AR模型的建模。
有时候研究一组时间序列数据xt，如果此时残差存在相关性就不能选择trend模型，只能用AR模型。而且根据regression 2一阶差分后的数据，我们无法得到regression 1 can be modeled using linear regression的结论，两者没有直接关系。
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但是方程1，方程2，都是在说协方差不平稳的处理问题。回归方程2是序列不相关，不能证明方程1就是序列相关了吧？？没有任何信息显示：方程1是序列自相关的，对吧？？ C选项也是有可能入选的，对吧？只不过a选项很稳、很确定，是这么考虑？？？
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通常来说都是先用简单的trend model进行回归，trend model用不了，才会使用AR模型。但是这个case中没有相关的信息，所以我们也不要联想太多，题目给什么信息我们就用什么信息去做题，题干中并没有给出任何regression 1可以做线性回归的说法或者暗示，没有证据反对，但是也没有证据支持它。
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