圆同学2022-10-21 22:02:26
圆同学条件异方差是研究残差项与自变量的关系。但是这里的arch模型，用的是残差项平方，残差项平方有线性关系，并不等同于残差项的线性关系呀？？为什么要用残差项平方而不用残差项一次方呢？？
回答（1）
Essie2022-10-24 13:29:09
Essie你好，自回归模型中存在条件异方差是指自变量和残差的方差存在相关性，即随着自变量的改变，残差的方差也会随之改变，本质说的是自变量和残差的方差。所以做ARCH检验时，应该用滞后一期残差的方差和当期残差的方差进行回归。
但是协会在二级数量里做了简化，用残差的平方代替了残差的方差，所以就变成了滞后一期残差的平方和当期残差的平方做回归了。
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