Leo2022-10-20 00:25:11
Leomultifactor_model的f是经济指标的surprise，b是每个surprise的sensitivity；而fundamental_factor_model的f是公司财务指标，b是f的标准化结果且无经济学含义，对吗？
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开开2022-10-20 18:26:35
开开同学你好，macroeconomic factor_model的f是经济指标的surprise，b是每个surprise的sensitivity，是回归出来的；
而fundamental_factor_model的b是标准化的基本面指标，f时回归出来的，是这个因子的risk premium
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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