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天堂之歌

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温同学2022-10-19 21:00:54

求Activereturn的贡献那些来自SS，那些来自于AA,我的问题是为什么老师讲解的时候能够直接把E(Rp）=E(Rb）这两个值应该是用APT求出来的，不应该相等呀？

回答（1）

开开2022-10-21 10:22:10

同学你好，这里确实讲的有点问题，这个多因子模型的截距应该就是alpha，
组合与基准的α+ε之差就是security selection的部分。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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