爱同学回答（1）
Essie2022-10-19 19:42:54
Essie你好，预期风险敞口是指如果发生违约事件，投资者面临损失的预计金额，债券1的到期时间为1年，年票面利率为5%，市场价格等于面值，意味着1年后债券到期，投资者会收到面值100，和coupon5，加在一起预期敞口为105。
不需要考虑折现的问题，只需要看1年以后的损失是多少。
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但是题目的意思是现在的价格是100块，那一年后的价格不是需要再计算吗
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一年以后债券到期了，价值就是par+coupon，这是债券发行时就确定好的。到期时的现金流和今天债券值多少钱没关系。
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