Essie2022-10-19 18:42:55

你好，
所以他是longstock,那么dynamic hedge相应为long put,是这么理解吗？
——理解正确，long stock对冲用long put。
动态对冲的话有没有short stock+short put或者short stock+buy call的组合？
——有的，怎么组合都行，只要确定特定份额的股票和期权份数，达到delta neutral就行。
另外例题第三小问put的delta是负数，那么他是long了多少份put来对冲，这个是不是要用绝对值？
——先确定是根据题目信息，构建delta中性组合是long put还是short put，确定好方向后，可以先不管符号，还是用股票的份数除以delta put的绝对值，得到需要put的份数，然后按照是要long put还是short put操作就好了。