sunny2022-10-18 23:18:41
sunny老师好，请问讲义中dynamic hedging讲到了call的delta hedging的公式，那put呢？
回答（1）
Essie2022-10-19 17:05:13
Essie你好，原理是一样的，通过long stock + long put，建构一个两资产的组合，使得股票价格的变动对组合价值的变动的影响为0，(△P)/(△S)=delta p，用股票的数量除以delta put，即得到了对冲需要的put option的数量。
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