孙同学2018-10-18 23:27:27
孙同学原版书time-series题目34，答案When two time series have a unit root but are co-integrated, the errorterm in the linear regression of one time series on the other will be covariance stationary。如果协整，哪怕是均值不复归都不要紧？如果理解协整，如何检验是否协整？
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Vincent2018-10-18 23:39:43
Vincent同学你好， 两个时间序列要做回归，如果都是协方差不平稳，但是是协整， 还是可以做回归。
协整就是两个时间序列数据虽然数据性质发生重大变化，但是变化的模式是一样的，于是还是可以回归。
用DF-EG检验
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