孙同学2018-10-18 23:14:33
孙同学根据原版书后题目time-series第14题B，那是不是完整的time-series检验步骤是这样？ 1、先看AR（1）残差的r，满足no autocorrelation，否则 继续AR（2），直到满足为止，确定P 2、再看残差有没有季节性seasonality，有的话还要add seasonal lag 3、再看ARCH（p）是否满足同方差，否则继续ARCH（P+1），直到满足为止 4、再看均值复归，满足才可以，否则做一阶差分，否则二阶差分 5、列出模型公式 6、再用RMSE检验模型好坏
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Vincent2018-10-21 20:32:44
Vincent同学你好，第3步出现异方差，使用广义最小二乘法来修正。其他ok。
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