RL2022-10-18 11:32:34
RL签订反向合约后，计算原则是（收-支）还是（新合约价格-旧合约价格）啊？为什么和衍生品的万能公式“新-旧”（FP'-FP）不一致呢？
回答（1）
Johnny2022-10-18 11:54:11
Johnny同学你好。如果原合约是long forward，那么计算mark to market value就是新合约价格-旧合约价格后再乘以本金并折现，当新的远期汇率大于原来签订的远期汇率，那么mark to market value为正。如果原合约是short forward，那么计算mark to market value就是旧合约价格-新合约价格后再乘以本金并折现，当新的远期汇率小于原来签订的远期汇率，那么mark to market value为正。
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