孙同学2018-10-18 23:06:28
孙同学3、原版书time-series第5题，答案说The DW statistic cannot be appropriately used for a regression that has a lagged value of the dependent variable as one of the explanatory variables. To test for serial correlation, we need to examine the autocorrelations. 为什么说DW检验不能用在有滞后期的自变量归回中，为什么只能用AR？
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Vincent2018-10-21 20:29:40
Vincent同学你好，DW只用于线性回归模型，自回归使用T检验
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