逢同学2022-10-18 02:21:04
逢同学二级衍生百题Case5第三题。是所有的期货期权int rate上升，都call亏put赚吗？还是只针对Eurodollar futures？不太理解什么叫Eurodollar futures。
回答（1）
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Essie2022-10-18 11:11:18
Essie你好，Eurodollar futures是欧洲美元期货，它的定价使用IMM指数惯例，即(100-年化远期利率)。因此当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌；当利率下降时，欧洲美元期货的价值会上升。如果想对冲利率上涨的风险，那么需要long put eurodollar futures。Eurodollar futures是个特例，不是所有的期货期权都和它有一样的性质。
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