Leo2022-10-16 19:13:18
LeoAPT模型中每个lambda(i)portfolio对应Beta=1如何理解？
回答（1）
开开2022-10-17 18:26:25
开开同学你好，λ是当beta=1时，这个pure factor portfolio的收益，相当于是每单位因子的风险溢价。
ATP中，因子前的beta等于多少，相当于承担了多少单位的这个因子 的风险，那么也会获得多少单位的该因子的风险溢价。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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