谢同学2022-10-16 14:46:02
谢同学官网CASE《Lillian Krishnan Case Scenario》的最后一题，三个statement中的statement1，描述putable bond的有效凸性不可能小于类似的option-free bond.这个说法不对。它们应该都是表现为正凸性，但它们的凸性大小比较怎么理解？
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Essie2022-10-17 10:18:25
Essie你好，convex是凸，concave是凹。putable bond的价格有地板，不会低于put price，所以putable bond比straight bond在凸性中的表现为more convex，见下图。
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