RL2022-10-15 20:26:47
RL这句话哪里表面是反向合约的意思？
回答（1）
Essie2022-10-17 13:16:53
Essie你好，不是从题干的描述中看出来它是个反向合约，而是可以根据反向合约法的估值方式，将它看成是个反向合约。
根据你画绿色框的地方，exhibit 2上面最后一句话：johnson说当前两年期利率互换的固定端利率是1.12%。那么也就是说银行现在去市场上重新签订一个合约，固定端的利率是1.12%。
根据题干信息可知，一年前签订的互换合约中，银行作为支固定的一方，固定利率为3%，如果当前银行重新在市场上签订一个反向合约，收固定为1.12%，相当于一年前签订的互换合约中的固定利率太高了，银行有亏损，互换合约还有2年到期，因此当前互换合约的价值为(1.12%-3%)*(0.990099+0.977876)*50m.
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