第同学回答（1）
开开2022-10-14 15:22:38
开开同学你好，本题为的是基于表三的两个因子的surprise，看哪个基金对两个因子surprise最敏感，其实就是看两个因子的beta*surprise加起来哪个最大，因为这两个加起来才是surprise对return的影响。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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