Leo2022-10-12 22:36:32
Leo第6问，是否可以理解为，随着时间不断接近maturity，call_option的theta保持为负值，但绝对值不断增加，非deep_in_the_money的put_option也同样适用
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Essie2022-10-13 15:15:05
Essie你好，是的。无论是call还是put，只要是多头头寸，theta通常都是负的。且随着到期日的临近，theta的绝对值会不断上升。
但是deep in the money put option的theta是正的，原因就在于标的的下跌幅度是有限的。
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