你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

Leo2022-10-12 22:28:13

关于payer_swaption的计算，讲义中的Vpayer是0时刻的价格吗？此时并不知道Rfix（option到期时支付的固定利率），这个未知数如何确定呢？

回答（1）

Essie2022-10-13 17:46:36

你好，这里的R fix是通过到期日时点上那段时间市场上的浮动利率决定的，还是利用公式(1-Bn)/(B1+...+Bn)，得到swap rate。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录