Leo2022-10-12 22:26:52
Leointerest_rate_option的定价公式中FRm*n是option到期时的真实利率，但在定价时并不知道，这个问题怎么解决呢？
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Essie2022-10-13 15:25:45
Essie你好，运用在定价公式中的FRA m*n，其实就是当前市场上观察到的未来远期利率。比如说FRA rate想表达一年以后的3个月的远期利率，其中一年是option的存续期，1年以后如果选择行权，那么就以约定好的FRA在12-15个月的时候借款。且现在看到的FRA rate，会和一年后看到的3个月的即期利率相一致。
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计算swaption的价格时，Rfix是当前时点计算得到的option到期时swap的fix rate吗？与interest rate option中的FRAm*n一样，都是当前时点的观察值，而这个Rfix是根据未来的B1、B2、B3...计算得到，对吗？
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对的，理解正确。
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